El SP500 deja el rally para la "sesión golfa"

Os comparto un dato interesante sobre el rendimiento del SP500, algo que quizás nos haga replantearnos ciertas estrategias en nuestra operativa.

Desde marzo, el selectivo ha ganado un 51% mientras estaba cerrado (overnight) y ha caído un 2% mientras estaba abierto, es decir, los grandes movimientos alcistas de mercado, prácticamente todo el rally, se ha producido en la sesión “after”.

Es increíble como el “Smart money” ha ido agitando el precio en momentos de menos liquidez, generando un nuevo patrón que no podemos obviar. Y con esto contesto a una pregunta que nos hacéis mucho, ¿es responsable aguantar posiciones de una sesión a otra?

Bueno, a pesar del coste del rollover, mantener posiciones abiertas de un día para otro no tiene por que extralimitar el riesgo de nuestra cartera sino vamos sobreapalancados. Por lo tanto, siempre que se controle el riesgo y los ratios de entrada, no debe haber problema en sostener posiciones, de hecho, los que nos seguís, habréis visto que es algo nosotros hacemos constantemente.

Una de las cosas más complejas del trading y en la que muchos operadores fallan es el hecho de no saber aguantar las trades hasta el profit. Existe una enorme tentación de recoger beneficios ante de tiempo, saltándose los ratios y, por tanto, las estadísticas del sistema.

En estos meses, vemos como la paciencia y la disciplina operativa se ha pagado, sobre todo, en el overnight, donde hemos visto que se ha fraguado casi todo el rally alcista.

Fuente: SFG